Нейронні та мережі Байєса у задачі аналізу кредитних ризиків
DOI:
https://doi.org/10.35681/1560-9189.2015.17.2.100321Ключові слова:
інтегрований підхід, нейронні мережі, мережі Байєса, кредитні ризикиАнотація
Робота присвячена аналізу дефолтів позичальників кредиту фінансової установи з використанням трьох типів математичних моделей і фактичних даних з банківської установи. Представлено результати побудови та практичного застосування моделей у формі нейронної мережі зворотного розповсюдження, статичної байєсівської мережі та інтегрованої моделі, яка складається з двох указаних структур. Виконано ряд обчислювальних експериментів стосовно прогнозування дефолтів позичальників кредитів з використанням кожноїпобудованої моделі окремо, а також комбінованої (інтегрованої) моделі. Показано, що кращий результат на використаних вибірках даних забезпечує комбінована модель, і встановлено, що для розв’язання задачі прогнозування дефолтів клієнтів банку доцільно застосовувати множину різних моделей, інтегроване використання яких дає можливість підвищити якість оцінок прогнозів.Посилання
Tsay R.S. Analysis of financial time series / R.S. Tsay. — New York: John Wiley & Sons, Inc., 2010. — 715 p.
Tuffery S. Data mining and statistics for decision making / S. Tuffery. — New York: John Wiley & Sons, Inc., 2011. — 704 p.
Siddiqi N. Credit risks scorecards / N. Siddiqi. — New York: John Wiley & Sons, Inc., 2006. — 210 p.
Jones S. Advances in credit risk modeling and corporate bankruptcy prediction / S. Jones, D.A. Hensher. — Eds. — Cambridge: Cambridge University Press, 2008. — 310 p.
Anderson R. The Credit scoring toolkit / R. Anderson. — Oxford: Oxford University Press, 2007. — 790 p.
Kuznyetsova N.V. Intehrovanyy pidkhid do otsinyuvannya kredytnykh ryzykiv / N.V. Kuznyetsova // Tr. Odes. politehn. un-ta. — Odessa, 2010. — Vyp. 1(33). — 2(34). — P. 187–192.
Kuznyetsova N.V. Informatsiyna tekhnolohiya analizu finansovykh danykh na osnovi intehrovanoho metodu / N.V. Kuznyetsova, P.I. Bidyuk // Systemni doslidzhennya ta informatsiyni tekhnolohiyi. — 2011. — No.1. — P. 22–33.
Kuznyetsova N.V. Systemnyy pidkhid do analizu kredytnykh ryzykiv z vykorystannyam merezh Bayyesa / N. V. Kuznyetsova, P. I. Bidyuk // Naukovi visti NTUU "KPI". — 2008. —No. 3. — P. 11–24.
Zaychenko Yu.P. Osnovy proektuvannya intelektual'nykh system / Yu.P. Zaychenko. — K: Slovo, 2006. — 352 p.
Kuznyetsova N.V. Porivnyalnyy analiz kharakterystyk modeley otsinyuvannya ryzykiv kredytuvannya / N.V. Kuznyetsova, P.I. Bidyuk // Naukovi visti NTUU "KPI". — 2010. — No. 1. — P. 42–53.
